Seminar of the Department of Probability and Statistics

Summary:  На овом предавању биће представљен генерализован приступ конструкцији дијагностичких тестова који су фокусирани на проверу претпоставке о расподели грешака које се јављају у одговарајућим моделима.
Главна идеја за конструкцију тестова је поређење теоријске карактеристичне функције и одговарајуће оцене на основу резидуала модела. Први део односи се на тестирање вишедимензионе Студентове-t расподеле код независних података и код иновација у GARCH моделима. Други и трећи део посвећени су циркуларно-циркуларним регресионим моделима, где се тестирају претпоставке о фон Мизесовој расподели грешака (адитивни модел), односно обавијеној Кошијевој (мултипликативни модел) расподели грешака. За сва три проблема биће приказана тест статистика, асимптотска својства теста, као и резултати симулација за одређивање емпиријске моћи теста и примене на реалним подацима.